Introduction à l’ALM

et Liquidity risk

Les objectifs de cette formation

  • Montrer en quoi l’émergence des fintechs est liée au mouvement de désintermédiation bancaire et aux nouvelles réglementations limitant le pouvoir des banques.


  • Décrire la richesse du phénomène en montrant l’importance des aspects réglementaires, marketing et digitaux qui ont rendu possible le développement rapide des fintechs.


Programme de la formation

Cette formation à l’ALM et au risque de liquidité propose une visite guidée dans le domaine du bilan bancaire, ses composantes, ses risques. Le lien sera établi avec le risk management. De nombreux exemples permettront d’associer des faits à la théorie.


Caractéristiques de la formation

Pour plus d’informations sur les modalités de formation, contactez-nous directement.

Pour qui ?
Pour qui tout professionnel qui souhaite s’initier au bilan d’une banque et ses leviers stratégiques
Pré requis : Un minimum d’expérience en finance
Modalités : présentielle ou à distance
Durée : 7 heures (1 jour)
Les sujets abordés
Les marchés monétaires
Le trading et le hedging
ALM
Capital réglementaire et liquidité
Stratégie de liquidité

Programme de la formation

Introduction
  • Le business model d’une banque de détail
  • Le lien entre banque de détail et banque d’investissement
  • Le banking et le trading books
Les marchés monétaires et la courbe de taux
  • Les dépôts
  • La valorisation et la courbe de taux
  • Les repos et opérations de trésorerie
Le trading et le hedging
  • Trading des FRA et futures
  • Hedging du risque de crédit
  • La valorisation et la réplication
ALM partie 1
  • Principes
  • Management de la liquidité
  • Gap risk
ALM partie 2
  • Risque de liquidité
  • Risque de taux dans le banking book
Capital réglementaire et liquidité
  • Structure du capital
  • Détermination de l’ILAAP
  • Stress de liquidité
  • Introduction de la suite SREP
Stratégie de liquidité
  • Comment conserver une structure de bilan qui concilie capital et liquidité

Informations pratiques

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence

Evaluation du début de journée sur la connaissance des acquis

Evaluation de début de journée sur les acquis (questionnement oral)

Ressources techniques et pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation

Exposés théoriques

Etudes de cas concrets

Mise à disposition de bibliographies à la suite de la formation

Modalités de certification

Résultats attendus à l’issue de la formation :

  • Comprendre les enjeux de l’ALM pur les banques à la lumière des dernières évolutions juridiques et des tendances à venir.

Nos autres formations

Insurtechs et asset management
Cette formation, en partenariat avec le pôle de compétitivité Finance Innovation, a pour but de montrer la pluralité des technologies impactant l’Asset Management.
Certification blockchain foundation
L’objectif est d’apporter un vocabulaire une culture générale par la découverte des différents types de blockchain ou d’algorithmes ainsi que les différentes applications possibles de cette technologie. Il sera ainsi possible à chacun d’identifier les enjeux économiques et organisationnels de la blockchain sur son activité.
Fintechs, aspects politiques, réglementaires et économiques
Cette formation, en partenariat avec le pôle de compétitivité Finance et Innovation, a pour but de montrer les effets des évolutions réglementaires et de la politique économique sur l’activité économique des banques, assurances et fintechs.